Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования

По каждой теме должны быть

Приведены соответствующие формулы и задачи с решениями (6 задач).

2) Тест (10 вопросов с вариантами ответов и выделенным правильным).

Объем контрольной работы должен быть 5-8 печатных листов.

Презентация (на экзамене нужно будет выступить с данной презентацией)

Экзамен будет проходить в следующем порядке:

1) Тест (40 минут) (в тесте задачи и вопросы)

Выступление с докладом по презентации (5 минут)

Темы контрольных работ

Расчет тарифных ставок по страхованию жизни

Вычисление вероятности дожития и смерти. Вычисление платежей при смешанном страховании жизни с помощью таблицы смертности. Вычисление тарифных ставок при страховании жизни через коммутационные числа.

Вопросы для обсуждения:

1. С применением каких формул составлены таблицы смертности.

2. Виды тарифных ставок.

3. Применение коммутационных чисел в страховании.

Актуарные расчеты в страховании ответственности

Примеры актуарных расчетов в страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, страховании профессиональной ответственности, страховании ответственности перевозчиков, страховании ответственности заёмщиков за непогашение кредитов.

Вопросы для обсуждения:

1. Перечислить виды страхования ответственности.

2. Расчет страховых взносов в страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

3. Актуарные расчеты в страховании профессиональной ответственности.

4. Страхование ответственности перевозчиков.

5. Значение страхования ответственности заёмщиков за непогашение кредитов

Актуарные расчеты в страховании предпринимательского риска по системе предельной ответственности

Схема страхования предпринимательского риска. Отличия этого вида страхования. Примеры решения задач по страхованию предпринимательских рисков.

Вопросы для обсуждения:

1. Схема страхования предпринимательского риска.

Отличия этого вида страхования.

Определение ущерба и страхового возмещения в имущественном страховании

Принцип имущественного страхования. Системы страховой ответственности страховщика. Франшиза и ее виды. Определение ущерба по ризным видам страхования: при страховании риска непогашения кредита, при гибели товаров в результате страхового случая и т.п.

Вопросы для обсуждения:

1. Принцип страхования

2. Системы страховой ответственности страховщика

3. Франшиза и ее виды

4. Определение ущерба и страхового возмещения торговым предприятиям при гибели товаров в результате страхового случая

5. Основные принципы планирования страховых финансовых операций в страховании жизни

Принципы планирования страховых финансовых операций. Условия и характеристики страховых операций.

Вопросы для обсуждения:

1. Принципы планирования страховых финансовых операций в страховании жизни.

2. Расчет ожидаемой величины страховых выплат

Актуарные расчеты в перестраховании

Влияние информации на цену договора. Позиции цедента и перестраховщика. Перестрахование и взнос страхователя. Объединение распределенных рисков. Перестрахование суммарного распределенного риска. Практические рекомендации.

Вопросы для обсуждения:

1. Влияние информации на цену договора.

2. Позиции цедента и перестраховщика.

3. Перестрахование и взнос страхователя.

4. Объединение распределенных рисков

Актуарные расчеты в формировании страховых резервов

Понятие страховых резервов. Примеры расчетов: резерва по страхованию жизни; резервов по страхованию иному, чем страхование жизни; резерва незаработанной премии; резерва заявленных, но неурегулированных убытков.

Вопросы для обсуждения:

1. Расчет резерва по страхованию жизни

2. Расчет резервов по страхованию иному, чем страхование жизни

3. Расчет резерва незаработанной премии разными методами

4. Расчет резерва заявленных, но неурегулированных убытков

Финансовые основы страховой деятельности

Определение конечного финансового результата деятельности страховых компаний. Финансовая устойчивость страховщика. Платежеспособность страховщика и определение нормативного соотношения активов и принятых им страховых обязательств.

Вопросы для обсуждения:

1. Определение конечного финансового результата деятельности страховых компаний

2. Финансовая устойчивость страховщика

3. Платежеспособность страховщика и определение нормативного соотношения активов и принятых им страховых обязательств

Риски и их классификация по определенным группам в рамках страховой совокупности. Расчет рисков.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация рисков

2. Расчет рисков,

Модели страхования жизни.

Страховые выплаты в момент смерти: страхование с пороговыми выплатами, страхование с обеспеченными выплатами, отсроченное страхование и др. Страхование с выплатой в конце года смерти. Связи между различными видами страхования. Методы расчета. Примеры.

Вопросы для обсуждения:

1.Страховые выплаты в момент смерти: страхование с пороговыми выплатами, страхование с обеспеченными выплатами, отсроченное страхование и др.

2. Страхование с выплатой в конце года смерти.

3.Связи между различными видами страхования.

4. Методы расчета. Примеры.

Экономические основы страхования. Основные задачи математической теории страхования и различные подходы к их решению.

Вопросы для обсуждения:

1.Экономические основы страхования.

2.Основные задачи математической теории страхования и различные подходы к их решению.

3. Формулы статистики страхования и примеры на эти формулы.

Методические указания по теме:

Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования

Вопросы:

1. Основы расчета тарифа

2. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования

3. Расчет тарифных ставок по методике, предлагаемой статистиками

1. Страховой тариф (тарифная ставка или брутто-ставка) представляет собой ставку взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования.

Обычно за единицу страховой суммы принимается 100 рублей. Страховые тарифы часто указывают в процентах от страховой суммы. С помощью страхового тарифа определяется величина страховой премии (взноса), которую страхователь должен заплатить страховщику за страхование.

Страховая премия (СП) определяется в долях (страховой тариф/100).

Брутто-ставка (ТБ) состоит из нетто-ставки (тн) и нагрузки (Н).

Нетто-ставка предназначена для формирования страхового фонда, используемого для текущих страховых выплат при наступлении страховых случаев и создания страховых резервов.

Нагрузка обеспечивает поступление средств, используемых для покрытия расходов на ведение дела по страховым операциям, а также для формирования фонда предупредительных мероприятий и плановой прибыли.

Основой расчета тарифных ставок является страховая статистика. В наиболее обобщенном виде страховую статистику можно свести к анализу следующих абсолютных показателей:

- число застрахованных объектов;

- число пострадавших объектов;

- число страховых событий;

- сумма поступивших страховых платежей;

- сумма выплаченного страхового возмещения;

- страховая сумма застрахованных объектов;

- страховая сумма пострадавших объектов.

Используя абсолютные показатели, рассчитывают следующие относительные показатели:

- полнота уничтожения пострадавших объектов, или коэффициент ущербности;

- коэффициент кумуляции риска, или опустошительность страхового события (показывает число объектов, пострадавших от одного страхового события)

- доля пострадавшихобъектов (по этому показателю судят о вероятности наступления страхового случая)

- тяжесть ущерба, вызванного страховым случаем,

- убыточность страховой суммы

На уровень убыточности страховой суммы оказывают влияние два

показателя:

1) вероятность наступления страхового случая;

2) коэффициент тяжести ущерба

Убыточность страховой суммы является основой расчета основной части нетто-ставки.

Пример 1. Рассчитайте относительные показатели по страховой компании К, исходя из следующих абсолютных показателей: число застрахованных объектов – 2100, число страховых событий – 86, число пострадавших объектов – 104. Страховая сумма всех застрахованных объектов – 3150 млн. руб. Страховая сумма пострадавших объектов – 124,8 млн. руб. Страховое возмещение – 42,64 млн. руб. Страховая премия – 47,25 млн. руб.

Решение. Определяем:

1) коэффициент ущербности:

2) коэффициент кумуляции риска

3) вероятность наступления страхового случая:

4) коэффициент тяжести ущерба, вызванного страховым случаем:

5) убыточность страховой суммы: