Тема 16 Анализ финансового состояния коммерческого банка В период прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) Проанализировать баланс банка в динамике за последние три года,
выявить причины изменений;
2) рассчитать показатели доходности, ликвидности, риска по
отчетности за последние 3 года. Оценить их значения и сделать
соответствующие выводы
Тема 17 Управление ликвидностью коммерческого банка
Впериод прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) проанализировать структуру активов и пассивов коммерческого
банка с точки зрения обеспечения ликвидности (на материалах балансов за
три года);
2) рассчитать для банка показатели ликвидности, устанавливаемые
Банков России. Оценить полученные результаты, в том числе соблюдение
нормативов ЦБ РФ;
3) выяснить, как банк обеспечивает свою ликвидность (контроль за
качеством активов, ограничение досрочного изъятия вкладов, создание
вторичного резерва ликвидных активов, межбанковские кредиты, кредиты
ЦБ РФ и др.). Оценить насколько успешно он это делает.
Тема 18 Ликвидность и риски в деятельности коммерческих банков
Впериод прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) определить систему основных показателей для оценки ликвидности
и риска в банковской деятельности;
2) рассмотреть значения показателей ликвидности банка (обязательные
нормативы Н2, НЗ, Н4 идр.) за 3-5 лет. Выявить причины, обусловившие их
абсолютный уровень и изменение за этот период (политика банка, структура
баланса и т.п.);
3) рассмотреть значения показателей риска (обязательные нормативы и
другие) за анализируемый период. Определить причины произошедших
изменений;
4) охарактеризовать политику банка с точки зрения поддержания
ликвидности и допускаемого риска. Определить, как банк обеспечивает свою
ликвидность (сбалансированная по срокам структура активов и пассивов,
использование межбанковских кредитов и др.);
5) охарактеризовать макроэкономическую ситуацию и состояние
банковской системы с точки зрения ликвидности и риска банковской
деятельности. Привести статистические данные;
6) выявить взаимосвязь категорий ликвидности и риска - как для банковской системы в целом, так и для анализируемого банка.
Тема 19 Анализ и оценка прибыли коммерческого банка
Впериод прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) проанализировать отчет о прибылях и убытках банка за последние 3-
5 лет. Определить динамику прибыли, охарактеризовать ее структуру.
Выявить причины произошедших изменений в связи с изменением
структуры баланса банка, величины его доходов и расходов;
2) рассчитать в динамике: величину спрэда, фактическую и
достаточную процентную маржу, рентабельность собственного капитала,
активов, кредитных вложений. Сделать соответствующие выводы;
3) определить общий объем прибыли, полученной банками РФ за
анализируемый период. Охарактеризовать макроэкономические условия в
стране, повлиявшие на изменение объема и структуры прибыли
коммерческих банков;
4) сравнить значения показателей рентабельности по анализируемому
банку и банковской системе в целом. Сделать соответствующие выводы.
Тема 20 Оценка и пути совершенствования системы управления банковскими
Рисками
Впериод прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) проанализировать структуру кредитного, валютного портфеля и
портфеля ценных бумаг коммерческого банка;
2) определить величину резерва на возможные потери по ссудам (по
отчетности за последние 3 года), проанализировать как и почему изменяется его размер в абсолютном выражении и по отношению к объему кредитных вложений;
3) рассчитать размер открытой валютной позиции, оценить ее
соответствие требованиям Банка России;
4) определить величину резерва от обесценения ценных бумаг.
Проанализировать причины изменения его размера (за последние три года);
5) рассчитать значения показателей риска, входящих в систему
обязательных экономических нормативов, оценить их соответствие
требованиям, установленным Банком России.
Тема 21 Управление прибылью коммерческого банка
В период прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) рассмотреть процентные ставки по кредитам банка и по депозитам
юридических и физических лиц: как они устанавливаются, Рассчитать
средневзвешенные значения за ряд периодов, сделать выводы о причинах
изменений;
2) проанализировать в динамике величину и структуру доходов и
расходов коммерческого банка;
3) оценить рентабельность собственного капитала, активов в целом и
отдельных банковских продуктов или услуг, прибыль на одного работника
(за ряд периодов). Сделать выводы о причинах изменений.
Тема 22 Банковская конкуренция: методы, оценка их эффективности
В период прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) Провести сравнительный анализ деятельности банка, в котором проходит практика, с 2-3 его конкурентами, по следующим направлениям:
- условия вкладов юридических и физических лиц;
- условия кредитов юридическим и физическим лицам;
- ассортимент предоставляемых услуг (траст, расчетно-кассовое
обслуживание, пластиковые карты, аренда сейфов и др.), тарифы на них;
- баланс и отчет о прибылях и убытках за ряд лет (не менее трех).
2) Сделать выводы об используемых методах конкуренции и их эффективности.
Тема 23 Управление процентным риском в коммерческом банке
Впериод прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) на основе данных по 2-3 банкам изучите процентные ставки по
кредитам;
2) выявить причины возникновения процентного риска и факторы,
влияющие на его изменение;
3) проанализировать изменение процентных ставок по кредитам и
выявите, как это влияет на финансовое состояние банка;
4) рассмотреть финансовые инструменты торгового портфеля и на
основе имеющихся данных рассчитайте размер процентного риска. Оценить
уровень и динамику процентной маржи и коэффициента спреда, а также
проведите ГЭП (GAP) анализ;
5) выяснить, какие методы управления процентным риском использует
банк. Обосновать методы, которые было бы целесообразно использовать,
предложить методики к внедрению.
Тема 24 Значение и функции собственного капитала банка
В период прохождения практики, студент, выбравший данную тему, должен:
1) Рассмотреть, как сформирован собственный капитал коммерческого банка, какова его величина и как она изменялась с момента создания банка. Если это АО, то рассмотреть сколько было эмиссий акций, какие акции (по виду, номиналу) выпущены, кто является основными акционерами банка, какова его дивидендная политика;
2) Выяснить, как формируются другие части собственного капитала
банка, какая часть собственных средств вложена в основные фонды, а какая
находится в денежной форме; оценить достаточность капитала банка;
3) Оценить долю собственных средств в пассиве баланса и структуру
собственного капитала (в динамике за три года);
4) Проанализировать соблюдение банком обязательных экономических
нормативов, связанных с величиной собственного капитала коммерческого
банка за последние три года, сделать соответствующие выводы.
|